PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с DNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URNM с DNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Denison Mines Corp (DNN).

URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности URNM и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URNM и DNN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		16.36%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%
DNN
Denison Mines Corp		37.59%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 37.59%.

URNM

1 день
1.14%
1 месяц
-15.47%
С начала года
16.36%
6 месяцев
10.70%
1 год
103.12%
3 года*
30.96%
5 лет*
20.50%
10 лет*
—

DNN

1 день
3.68%
1 месяц
-16.25%
С начала года
37.59%
6 месяцев
32.13%
1 год
181.54%
3 года*
49.74%
5 лет*
25.41%
10 лет*
20.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с LEUURNM с ccjURNM с URAN
Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с NOG

Доходность на риск

URNM vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNMDNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.88

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.21

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

6.15

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

17.13

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNM vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа DNN равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNMDNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.88

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.07

+0.78

Корреляция

Корреляция между URNM и DNN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и DNN

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как DNN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.73%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%
DNN
Denison Mines Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URNM и DNN

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и DNN.

Загрузка...

Показатели просадок

URNMDNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-98.96%

+48.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.79%

-29.50%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-55.66%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.96%

-81.02%

+57.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-85.10%

+67.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

10.60%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и DNN

Текущая волатильность для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) составляет 17.16%, в то время как у Denison Mines Corp (DNN) волатильность равна 18.81%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URNMDNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

18.81%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.48%

45.63%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.55%

63.53%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.95%

64.33%

-16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.74%

64.17%

-17.43%