PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с COPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - URNM tracks the North Shore Global Uranium Mining Index while COPP tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, URNM returned 52.67% vs 111.49% for COPP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URNM charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for COPP.

Доходность

Сравнение доходности URNM и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 26.69%.

URNM

1 день
-5.94%
1 месяц
-7.38%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.07%
1 год
52.67%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.58%
10 лет*
—

COPP

1 день
-3.50%
1 месяц
22.98%
С начала года
26.69%
6 месяцев
39.51%
1 год
111.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и COPP

2026 (YTD)20252024
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.97%40.78%-14.46%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.69%74.02%4.18%

Correlation

The correlation between URNM and COPP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between URNM and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URNM и COPP

Секторы
URNM
COPP

Энергетика

97.4%
0.1%

Сырьевые материалы

2.6%
92.0%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Энергетика

URNM
97.4%
COPP
0.1%

Сырьевые материалы

URNM
2.6%
COPP
92.0%

Коммуникационные услуги

URNM

-

COPP
0.1%

Потребительский циклический сектор

URNM

-

COPP
0.1%

Потребительский защитный сектор

URNM

-

COPP
0.1%

Финансовые услуги

URNM

-

COPP
0.9%

Здравоохранение

URNM

-

COPP
0.1%

Промышленность

URNM

-

COPP
0.1%

Недвижимость

URNM

-

COPP
0.0%

Технологии

URNM

-

COPP
0.1%

Коммунальные услуги

URNM

-

COPP
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO

Доходность на риск

URNM vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNMCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.62

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.98

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.88

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

13.39

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNM vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа COPP равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNMCOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.62

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.11

-0.44

Просадки

Сравнение просадок URNM и COPP

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-44.37%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-28.91%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.82%

-3.50%

-23.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-14.02%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.71%

8.35%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и COPP

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Sprott Copper Miners ETF (COPP) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

15.22%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.32%

36.30%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.69%

42.84%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.30%

40.80%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.90%

40.80%

+6.10%

Сравнение комиссий URNM и COPP

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COPP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и COPP

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности COPP в 1.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.87%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.84%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

URNM and COPP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.19%) compared to COPP (15.22%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs COPP's -44.37%.

On 1-year performance, COPP leads with 111.49% vs 52.67% for URNM. On fees, COPP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COPP has been the lower-risk option at 15.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPP has performed better with a 111.49% return vs 52.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.87% for COPP.

URNM tracks North Shore Global Uranium Mining Index, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Sprott. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.65% for COPP.

COPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор