PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с AMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. URNM is passively managed, while AMOM is actively managed. Over the past 5 years, URNM returned 15.58%/yr vs 12.53%/yr for AMOM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.

Доходность

Сравнение доходности URNM и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 27.93%.

URNM

1 день
-5.94%
1 месяц
-7.38%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.07%
1 год
52.67%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.58%
10 лет*
—

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и AMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.97%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%2.94%

Correlation

The correlation between URNM and AMOM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.45

Сравнение распределения секторов URNM и AMOM

Секторы
URNM
AMOM

Энергетика

97.4%
1.2%

Сырьевые материалы

2.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Финансовые услуги

-

6.2%

Здравоохранение

-

7.7%

Промышленность

-

14.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

41.9%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Энергетика

URNM
97.4%
AMOM
1.2%

Сырьевые материалы

URNM
2.6%
AMOM
2.7%

Коммуникационные услуги

URNM

-

AMOM
14.3%

Потребительский циклический сектор

URNM

-

AMOM
5.8%

Потребительский защитный сектор

URNM

-

AMOM
5.0%

Финансовые услуги

URNM

-

AMOM
6.2%

Здравоохранение

URNM

-

AMOM
7.7%

Промышленность

URNM

-

AMOM
14.5%

Недвижимость

URNM

-

AMOM
1.9%

Технологии

URNM

-

AMOM
41.9%

Коммунальные услуги

URNM

-

AMOM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NorthShore Global Uranium Mining ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX

Доходность на риск

URNM vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNMAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.01

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.66

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.31

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

11.88

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNM vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа AMOM равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNMAMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.01

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.08

Просадки

Сравнение просадок URNM и AMOM

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и AMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-39.68%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-13.10%

-18.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-30.26%

-20.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-39.68%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.82%

0.00%

-26.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-10.81%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.71%

3.64%

+11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и AMOM

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

7.11%

+9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.32%

16.71%

+23.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.69%

21.58%

+30.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.30%

23.74%

+24.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.90%

24.95%

+21.95%

Сравнение комиссий URNM и AMOM

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMOM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и AMOM

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности AMOM в 0.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.84%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and AMOM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.19%) compared to AMOM (7.11%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs AMOM's -39.68%.

On 5-year performance, URNM leads with 15.58% vs 12.53% for AMOM. On fees, AMOM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMOM has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.58% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMOM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.07% for AMOM.

URNM is categorized as Commodity Producers Equities, while AMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.75% for AMOM.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор