PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URNM с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URNM и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URNM и AMOM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
16.36%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
-0.91%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%2.94%

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью -0.91%.


URNM

1 день
1.14%
1 месяц
-15.47%
С начала года
16.36%
6 месяцев
10.70%
1 год
103.12%
3 года*
30.96%
5 лет*
20.50%
10 лет*

AMOM

1 день
2.17%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.05%
1 год
26.38%
3 года*
19.41%
5 лет*
7.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NorthShore Global Uranium Mining ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Сравнение комиссий URNM и AMOM

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMOM в 0.75%.


Доходность на риск

URNM vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URNM
Ранг доходности на риск URNM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 8181
Ранг коэф-та Мартина

AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URNMAMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.05

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.54

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

2.13

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

7.20

+2.06

URNM vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа AMOM равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URNMAMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.05

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.59

+0.12

Корреляция

Корреляция между URNM и AMOM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и AMOM

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности AMOM в 0.09%


TTM2025202420232022202120202019
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
2.73%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%

Просадки

Сравнение просадок URNM и AMOM

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и AMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


URNMAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-39.68%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.79%

-13.10%

-17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-39.68%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.96%

-7.58%

-16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-11.05%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

3.87%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и AMOM

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URNMAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

8.91%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.48%

17.66%

+22.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.55%

25.27%

+26.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.95%

23.52%

+24.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.74%

24.98%

+21.76%