Сравнение URNJ с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
URNJ и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URNJ и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URNJ и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 18.53% | 45.35% | -18.34% | 19.92% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, URNJ показывает доходность 18.53%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.
URNJ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 125.27%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URNJ и XLE
URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
URNJ vs. XLE — Ранг доходности на риск
URNJ
XLE
Сравнение URNJ c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNJ | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.18 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.56 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.61 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 4.23 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNJ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.18 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между URNJ и XLE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNJ и XLE
Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 5.55% | 6.58% | 4.33% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок URNJ и XLE
Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| URNJ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -71.26% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.13% | -18.79% | -15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.12% | -5.74% | -20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -18.05% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.94% | 7.15% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNJ и XLE
Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URNJ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 6.45% | +12.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.83% | 14.46% | +33.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.34% | 25.21% | +38.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.22% | 26.09% | +27.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.22% | 29.50% | +23.72% |