Сравнение URNJ с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
URNJ и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URNJ и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URNJ и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 18.53% | 45.35% | -18.34% | 19.92% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, URNJ показывает доходность 18.53%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%.
URNJ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 125.27%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URNJ и XES
URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
URNJ vs. XES — Ранг доходности на риск
URNJ
XES
Сравнение URNJ c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNJ | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.50 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.97 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.26 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 6.81 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNJ | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.50 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.08 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между URNJ и XES составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNJ и XES
Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности XES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 5.55% | 6.58% | 4.33% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок URNJ и XES
Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| URNJ | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -95.65% | +36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.13% | -27.52% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.12% | -73.12% | +47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -54.22% | +33.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.94% | 9.15% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNJ и XES
Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URNJ | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 7.93% | +11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.83% | 22.22% | +25.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.34% | 40.10% | +23.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.22% | 39.83% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.22% | 45.19% | +8.03% |