PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNJ с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNJ с XES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - URNJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross while XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNJ returned 23.94%/yr vs 21.37%/yr for XES. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. URNJ charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for XES.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 53.45%.

URNJ

1 день
-1.95%
1 месяц
-7.79%
С начала года
9.96%
6 месяцев
3.54%
1 год
58.13%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
1.83%
1 месяц
-2.53%
С начала года
53.45%
6 месяцев
44.81%
1 год
103.89%
3 года*
21.37%
5 лет*
14.16%
10 лет*
-3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNJ и XES

2026 (YTD)202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		9.96%45.35%-18.34%19.92%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		53.45%5.89%-5.44%0.57%

Correlation

The correlation between URNJ and XES is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.29

The correlation between URNJ and XES shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNJ и XES

Секторы
URNJ
XES

Энергетика

95.1%
97.5%

Сырьевые материалы

4.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNJ
95.1%
XES
97.5%

Сырьевые материалы

URNJ
4.9%
XES

-

Коммуникационные услуги

URNJ

-

XES

-

Потребительский циклический сектор

URNJ

-

XES

-

Потребительский защитный сектор

URNJ

-

XES

-

Финансовые услуги

URNJ

-

XES

-

Здравоохранение

URNJ

-

XES

-

Промышленность

URNJ

-

XES
2.5%

Недвижимость

URNJ

-

XES

-

Технологии

URNJ

-

XES

-

Коммунальные услуги

URNJ

-

XES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

URNJ vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNJXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
3.46

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
4.05

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

10.62

-8.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

28.49

-25.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNJ vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа XES равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNJXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.46

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.07

+0.34

Просадки

Сравнение просадок URNJ и XES

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNJXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-95.65%

+36.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-9.84%

-25.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.21%

-45.95%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.46%

-70.37%

+38.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-54.36%

+33.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

3.66%

+13.92%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и XES

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNJXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

8.46%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.56%

20.57%

+24.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.05%

30.28%

+30.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.32%

39.05%

+14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.32%

45.03%

+8.29%

Сравнение комиссий URNJ и XES

URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и XES

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности XES в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.99%6.58%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.10%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

URNJ and XES have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNJ has higher volatility (17.47%) compared to XES (8.46%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs XES's -95.65%.

On 3-year performance, URNJ leads with 23.94% vs 21.37% for XES. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XES has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URNJ has performed better with a 23.94% return vs 21.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.

URNJ has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 1.10% for XES.

URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 0.35% for XES.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNJ и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор