Сравнение URNJ с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Vanguard Energy ETF (VDE).
URNJ и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URNJ и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URNJ и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 18.53% | 45.35% | -18.34% | 19.92% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, URNJ показывает доходность 18.53%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.
URNJ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 125.27%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URNJ и VDE
URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
URNJ vs. VDE — Ранг доходности на риск
URNJ
VDE
Сравнение URNJ c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNJ | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.27 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.67 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.72 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 4.92 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNJ | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.27 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.28 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между URNJ и VDE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNJ и VDE
Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 5.55% | 6.58% | 4.33% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок URNJ и VDE
Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| URNJ | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -74.20% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.13% | -18.91% | -15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.12% | -5.74% | -20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -20.06% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.94% | 6.61% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNJ и VDE
Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URNJ | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 6.29% | +12.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.83% | 14.31% | +33.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.34% | 25.19% | +38.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.22% | 26.53% | +26.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.22% | 29.88% | +23.34% |