PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNJ с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNJ с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - URNJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNJ returned 23.94%/yr vs 18.32%/yr for VDE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. URNJ charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%.

URNJ

1 день
-1.95%
1 месяц
-7.79%
С начала года
9.96%
6 месяцев
3.54%
1 год
58.13%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNJ и VDE

2026 (YTD)202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		9.96%45.35%-18.34%19.92%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%1.34%

Correlation

The correlation between URNJ and VDE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.21

The correlation between URNJ and VDE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNJ и VDE

Секторы
URNJ
VDE

Энергетика

95.1%
99.5%

Сырьевые материалы

4.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNJ
95.1%
VDE
99.5%

Сырьевые материалы

URNJ
4.9%
VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

URNJ

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

URNJ

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

URNJ

-

VDE

-

Финансовые услуги

URNJ

-

VDE

-

Здравоохранение

URNJ

-

VDE

-

Промышленность

URNJ

-

VDE
0.1%

Недвижимость

URNJ

-

VDE

-

Технологии

URNJ

-

VDE

-

Коммунальные услуги

URNJ

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

URNJ vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNJVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.41

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.06

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

4.13

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

12.11

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNJ vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNJVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.41

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

-0.01

Просадки

Сравнение просадок URNJ и VDE

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNJVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-74.20%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-11.80%

-23.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.21%

-21.41%

-37.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.46%

-6.27%

-25.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-19.96%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

4.02%

+13.56%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и VDE

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNJVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

7.99%

+9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.56%

16.27%

+29.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.05%

20.34%

+40.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.32%

26.40%

+26.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.32%

29.93%

+23.39%

Сравнение комиссий URNJ и VDE

URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и VDE

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.99%6.58%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

URNJ and VDE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNJ has higher volatility (17.47%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs VDE's -74.20%.

On 3-year performance, URNJ leads with 23.94% vs 18.32% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URNJ has performed better with a 23.94% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.

URNJ has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 2.37% for VDE.

URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Sprott and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNJ и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор