PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNJ с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNJ с SGDJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - URNJ is a Uranium fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNJ returned 17.79%/yr vs 47.56%/yr for SGDJ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. URNJ charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью -10.12%.

URNJ

1 день
-2.14%
1 месяц
-16.87%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-10.57%
1 год
23.64%
3 года*
17.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGDJ

1 день
0.49%
1 месяц
-14.44%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-13.19%
1 год
67.69%
3 года*
47.56%
5 лет*
16.10%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNJ и SGDJ

2026 (YTD)202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		-7.34%45.35%-18.34%18.66%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-10.12%174.44%19.35%-5.59%

Correlation

The correlation between URNJ and SGDJ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.45

The correlation between URNJ and SGDJ shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNJ и SGDJ

Секторы
URNJ
SGDJ

Энергетика

95.3%

-

Сырьевые материалы

4.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNJ
95.3%
SGDJ

-

Сырьевые материалы

URNJ
4.7%
SGDJ
100.0%

Коммуникационные услуги

URNJ

-

SGDJ

-

Потребительский циклический сектор

URNJ

-

SGDJ

-

Потребительский защитный сектор

URNJ

-

SGDJ

-

Финансовые услуги

URNJ

-

SGDJ

-

Здравоохранение

URNJ

-

SGDJ

-

Промышленность

URNJ

-

SGDJ

-

Недвижимость

URNJ

-

SGDJ

-

Технологии

URNJ

-

SGDJ

-

Коммунальные услуги

URNJ

-

SGDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с VOO
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с SETMSGDJ с VOOSGDJ с COPX

Доходность на риск

URNJ vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNJSGDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.33

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.73

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.85

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

4.68

-3.48

URNJ vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SGDJ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNJ и SGDJ

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, примерно равная максимальной просадке SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и SGDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNJSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-59.27%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.66%

-36.84%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.21%

-36.84%

-22.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.25%

-34.47%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-26.26%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.82%

14.51%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и SGDJ

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеют волатильность 19.26% и 18.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNJSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.26%

18.98%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.52%

42.78%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.93%

51.05%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.65%

40.94%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.65%

40.98%

+12.67%

Сравнение комиссий URNJ и SGDJ

URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и SGDJ

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности SGDJ в 9.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		9.31%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		7.10%6.58%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNJ and SGDJ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNJ has higher volatility (19.26%) compared to SGDJ (18.98%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs SGDJ's -59.27%.

On 3-year performance, SGDJ leads with 47.56% vs 17.79% for URNJ. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDJ has been the lower-risk option at 18.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGDJ has performed better with a 47.56% return vs 17.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.

SGDJ has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 7.10% for URNJ.

URNJ is categorized as Uranium, while SGDJ is Gold. URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 0.50% for SGDJ.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNJ и SGDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор