PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNJ с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNJ с QTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - URNJ is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNJ returned 23.94%/yr vs 52.13%/yr for QTUM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. URNJ charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.

URNJ

1 день
-1.95%
1 месяц
-7.79%
С начала года
9.96%
6 месяцев
3.54%
1 год
58.13%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-0.76%
1 месяц
19.63%
С начала года
52.13%
6 месяцев
48.25%
1 год
92.25%
3 года*
52.13%
5 лет*
28.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNJ и QTUM

2026 (YTD)202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		9.96%45.35%-18.34%19.92%
QTUM
Defiance Quantum ETF		52.13%36.65%50.54%18.99%

Correlation

The correlation between URNJ and QTUM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов URNJ и QTUM

Секторы
URNJ
QTUM

Энергетика

95.1%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

9.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

84.2%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNJ
95.1%
QTUM

-

Сырьевые материалы

URNJ
4.9%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

URNJ

-

QTUM
5.3%

Потребительский циклический сектор

URNJ

-

QTUM
0.8%

Потребительский защитный сектор

URNJ

-

QTUM

-

Финансовые услуги

URNJ

-

QTUM

-

Здравоохранение

URNJ

-

QTUM
0.7%

Промышленность

URNJ

-

QTUM
9.0%

Недвижимость

URNJ

-

QTUM

-

Технологии

URNJ

-

QTUM
84.2%

Коммунальные услуги

URNJ

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

URNJ vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNJQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
3.53

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
4.16

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.54

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

6.08

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

22.92

-19.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNJ vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNJQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.53

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.07

-0.80

Просадки

Сравнение просадок URNJ и QTUM

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNJQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-38.45%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-15.26%

-20.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.21%

-25.39%

-33.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.46%

-1.35%

-30.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-8.25%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

4.04%

+13.54%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и QTUM

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNJQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

9.78%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.56%

20.32%

+25.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.05%

26.27%

+34.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.32%

26.56%

+26.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.32%

27.16%

+26.16%

Сравнение комиссий URNJ и QTUM

URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и QTUM

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.99%6.58%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNJ and QTUM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNJ has higher volatility (17.47%) compared to QTUM (9.78%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs QTUM's -38.45%.

On 3-year performance, QTUM leads with 52.13% vs 23.94% for URNJ. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTUM has performed better with a 52.13% return vs 23.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.

URNJ has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.70% for QTUM.

URNJ is categorized as Energy Equities, while QTUM is Technology Equities. URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Sprott and Defiance. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNJ и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор