PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URNJ с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNJ с NLR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both Uranium funds - URNJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross while NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNJ returned 12.52%/yr vs 22.80%/yr for NLR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. URNJ charges 0.80%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность -14.68%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -16.10%.

URNJ

1 день
-1.06%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-32.52%
С начала года
-14.68%
1 год
3.42%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-0.45%
1 месяц
-16.41%
6 месяцев
-29.85%
С начала года
-16.10%
1 год
-7.56%
3 года*
22.80%
5 лет*
17.39%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNJ и NLR

2026 (YTD)202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		-14.68%45.35%-18.34%18.66%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-16.10%56.50%14.26%27.35%

Correlation

The correlation between URNJ and NLR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.88

The correlation between URNJ and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URNJ и NLR

Секторы
URNJ
NLR

Энергетика

95.3%
48.0%

Сырьевые материалы

4.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

18.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

29.2%

Энергетика

URNJ
95.3%
NLR
48.0%

Сырьевые материалы

URNJ
4.7%
NLR
2.3%

Коммуникационные услуги

URNJ

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

URNJ

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

URNJ

-

NLR

-

Финансовые услуги

URNJ

-

NLR

-

Здравоохранение

URNJ

-

NLR

-

Промышленность

URNJ

-

NLR
18.9%

Недвижимость

URNJ

-

NLR

-

Технологии

URNJ

-

NLR
1.8%

Коммунальные услуги

URNJ

-

NLR
29.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

URNJ vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNJNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.18

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
0.05

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.21

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-0.47

+0.62

URNJ vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNJ и NLR

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNJNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-65.05%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.82%

-36.61%

-10.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.21%

-36.61%

-22.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.82%

-36.61%

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-35.67%

+13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.42%

16.04%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и NLR

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNJNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

9.40%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.59%

32.61%

+12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.12%

43.12%

+19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.55%

29.89%

+23.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.55%

24.42%

+29.13%

Сравнение комиссий URNJ и NLR

URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и NLR

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности NLR в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.04%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		7.72%6.58%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, URNJ and NLR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URNJ has higher volatility (12.96%) compared to NLR (9.40%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs NLR's -65.05%.

On 3-year performance, NLR leads with 22.80% vs 12.52% for URNJ. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 9.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NLR has performed better with a 22.80% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.

URNJ has the higher dividend yield at 7.72%, compared with 3.04% for NLR.

URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 0.56% for NLR.

URNJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNJ и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор