PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNJ с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNJ с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - URNJ is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNJ returned 23.94%/yr vs 34.44%/yr for NLR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. URNJ charges 0.80%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 5.93%.

URNJ

1 день
-1.95%
1 месяц
-7.79%
С начала года
9.96%
6 месяцев
3.54%
1 год
58.13%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNJ и NLR

2026 (YTD)202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		9.96%45.35%-18.34%19.92%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%28.31%

Correlation

The correlation between URNJ and NLR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.88

The correlation between URNJ and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URNJ и NLR

Секторы
URNJ
NLR

Энергетика

95.1%
46.0%

Сырьевые материалы

4.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

37.4%

Энергетика

URNJ
95.1%
NLR
46.0%

Сырьевые материалы

URNJ
4.9%
NLR

-

Коммуникационные услуги

URNJ

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

URNJ

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

URNJ

-

NLR

-

Финансовые услуги

URNJ

-

NLR

-

Здравоохранение

URNJ

-

NLR

-

Промышленность

URNJ

-

NLR
15.1%

Недвижимость

URNJ

-

NLR

-

Технологии

URNJ

-

NLR
1.5%

Коммунальные услуги

URNJ

-

NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

URNJ vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNJNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.88

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.43

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.43

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

2.91

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNJ vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNJNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.88

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.18

+0.10

Просадки

Сравнение просадок URNJ и NLR

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNJNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-65.05%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-25.80%

-9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.21%

-30.48%

-28.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.46%

-19.95%

-11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-35.72%

+14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

12.67%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и NLR

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNJNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

13.14%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.56%

32.76%

+12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.05%

42.29%

+18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.32%

29.24%

+24.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.32%

24.02%

+29.30%

Сравнение комиссий URNJ и NLR

URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и NLR

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности NLR в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.99%6.58%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, URNJ and NLR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URNJ has higher volatility (17.47%) compared to NLR (13.14%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs NLR's -65.05%.

On 3-year performance, NLR leads with 34.44% vs 23.94% for URNJ. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NLR has performed better with a 34.44% return vs 23.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.

URNJ has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 2.41% for NLR.

URNJ is categorized as Energy Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 0.56% for NLR.

URNJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNJ и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор