Сравнение URNJ с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URNJ и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URNJ и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 18.53% | 45.35% | -18.34% | 19.92% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 32.18% |
Доходность по периодам
С начала года, URNJ показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%.
URNJ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 125.27%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URNJ и NASDX
URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
URNJ vs. NASDX — Ранг доходности на риск
URNJ
NASDX
Сравнение URNJ c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNJ | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.04 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.63 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.87 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 7.07 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNJ | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.04 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между URNJ и NASDX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNJ и NASDX
Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 5.55% | 6.58% | 4.33% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок URNJ и NASDX
Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URNJ | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -83.16% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.13% | -12.70% | -21.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.12% | -8.91% | -17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -34.59% | +13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.94% | 3.37% | +10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNJ и NASDX
Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URNJ | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 6.54% | +12.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.83% | 12.89% | +34.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.34% | 22.75% | +40.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.22% | 23.07% | +30.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.22% | 22.63% | +30.59% |