PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNJ с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNJ с MDST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. URNJ is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, URNJ returned 58.13% vs 20.41% for MDST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 16.23%.

URNJ

1 день
-1.95%
1 месяц
-7.79%
С начала года
9.96%
6 месяцев
3.54%
1 год
58.13%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
1.12%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.23%
6 месяцев
15.14%
1 год
20.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNJ и MDST

2026 (YTD)20252024
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		9.96%45.35%-27.69%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		16.23%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between URNJ and MDST is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.20

The correlation between URNJ and MDST shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNJ и MDST

Секторы
URNJ
MDST

Энергетика

95.1%
100.0%

Сырьевые материалы

4.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNJ
95.1%
MDST
100.0%

Сырьевые материалы

URNJ
4.9%
MDST

-

Коммуникационные услуги

URNJ

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

URNJ

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

URNJ

-

MDST

-

Финансовые услуги

URNJ

-

MDST

-

Здравоохранение

URNJ

-

MDST

-

Промышленность

URNJ

-

MDST

-

Недвижимость

URNJ

-

MDST

-

Технологии

URNJ

-

MDST

-

Коммунальные услуги

URNJ

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX

Доходность на риск

URNJ vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNJMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.70

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.45

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.04

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

8.62

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNJ vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа MDST равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNJMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.70

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.20

-0.93

Просадки

Сравнение просадок URNJ и MDST

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNJMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-14.19%

-45.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-6.74%

-28.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.46%

-2.45%

-29.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-2.17%

-19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

2.37%

+15.21%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и MDST

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNJMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

4.99%

+12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.56%

8.38%

+37.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.05%

12.11%

+48.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.32%

16.12%

+37.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.32%

16.12%

+37.20%

Сравнение комиссий URNJ и MDST

И URNJ, и MDST имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и MDST

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности MDST в 9.22%

ПозицияTTM202520242023
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.22%10.22%6.60%0.00%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.99%6.58%4.33%4.03%

Часто задаваемые вопросы

URNJ and MDST have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNJ has higher volatility (17.47%) compared to MDST (4.99%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, URNJ leads with 58.13% vs 20.41% for MDST. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URNJ has performed better with a 58.13% return vs 20.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URNJ and MDST have the same expense ratio: 0.80% per year.

MDST has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 5.99% for URNJ.

They also come from different issuers: Sprott and Westwood.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNJ и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор