Сравнение URINX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 5.47% против 8.24% соответственно.
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и PMTIX
URINX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URINX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
URINX
PMTIX
Сравнение URINX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.13 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.67 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.50 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 6.98 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.13 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.74 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.47 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между URINX и PMTIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и PMTIX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и PMTIX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -52.14% | +36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -7.49% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -23.05% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -25.87% | +10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -4.15% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -6.83% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.61% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и PMTIX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.92% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 5.89% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 9.92% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 10.56% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 11.21% | -5.42% |