Сравнение PMTIX с PHTUX
PMTIX (Principal LifeTime 2030 Fund) and PHTUX (Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds from Principal. Over the past 10 years, PMTIX returned 8.80%/yr vs 11.81%/yr for PHTUX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PMTIX charges 0.01%/yr vs 0.05%/yr for PHTUX.
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и PHTUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMTIX показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у PHTUX с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции PMTIX уступали акциям PHTUX по среднегодовой доходности: 8.80% против 11.81% соответственно.
PMTIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 8.80%
PHTUX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам PMTIX и PHTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 6.02% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 11.33% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
Correlation
The correlation between PMTIX and PHTUX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.98 |
The correlation between PMTIX and PHTUX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMTIX vs. PHTUX — Ранг доходности на риск
PMTIX
PHTUX
Сравнение PMTIX c PHTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTIX | PHTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.32 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 15.21 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTIX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.40 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.70 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и PHTUX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки PHTUX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и PHTUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMTIX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -31.76% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -8.47% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -16.49% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -25.50% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -31.76% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -4.69% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.84% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и PHTUX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) составляет 2.40%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMTIX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.33% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 9.24% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 11.72% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 15.41% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 15.54% | -4.32% |
Сравнение комиссий PMTIX и PHTUX
PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PHTUX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и PHTUX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности PHTUX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 4.37% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.14% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PMTIX and PHTUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PHTUX has higher volatility (3.33%) compared to PMTIX (2.40%). In terms of maximum drawdown, PMTIX dropped -52.14% vs PHTUX's -31.76%.
PHTUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMTIX и PHTUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор