Сравнение PMTIX с PHTUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX).
PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и PHTUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTIX и PHTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -4.42% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTIX показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у PHTUX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции PMTIX уступали акциям PHTUX по среднегодовой доходности: 8.05% против 10.36% соответственно.
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
PHTUX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTIX и PHTUX
PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PHTUX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PMTIX vs. PHTUX — Ранг доходности на риск
PMTIX
PHTUX
Сравнение PMTIX c PHTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTIX | PHTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.55 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 6.21 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTIX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PMTIX и PHTUX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и PHTUX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности PHTUX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 5.09% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и PHTUX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки PHTUX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и PHTUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTIX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -31.76% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -11.78% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -25.50% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -31.76% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -8.47% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.74% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.32% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и PHTUX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) составляет 3.33%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTIX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.86% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 8.88% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 15.99% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 15.33% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 15.48% | -4.29% |