PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMTIX с FIRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMTIX с FIRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX).

PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PMTIX и FIRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMTIX и FIRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		-1.40%13.25%12.86%15.11%-16.81%12.70%14.71%22.40%-7.45%18.41%
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-0.06%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%14.27%

Доходность по периодам

С начала года, PMTIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FIRFX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции PMTIX превзошли акции FIRFX по среднегодовой доходности: 8.24% против 6.59% соответственно.

PMTIX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.78%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.24%

FIRFX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.08%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.75%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2030 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Часто сравнивают с PMTIX:
PMTIX с PLTHXPMTIX с FRIMXPMTIX с TBLGXPMTIX с FFFYXPMTIX с PBRNXPMTIX с AAAMXPMTIX с TBLEX
Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с FOTKXFIRFX с FRIMXFIRFX с LTIUXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFXFIRFX с ASFYX

Сравнение комиссий PMTIX и FIRFX

PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIRFX в 0.48%.

FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund

Доходность на риск

PMTIX vs. FIRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMTIX
Ранг доходности на риск PMTIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMTIX c FIRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMTIXFIRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.50

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.12

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.04

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

8.59

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMTIX vs. FIRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMTIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRFX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMTIX и FIRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMTIXFIRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.50

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между PMTIX и FIRFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMTIX и FIRFX

Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности FIRFX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		9.83%9.69%9.60%4.26%10.05%8.87%6.37%6.49%8.21%5.87%3.97%9.44%
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.68%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%

Просадки

Сравнение просадок PMTIX и FIRFX

Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки FIRFX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и FIRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMTIXFIRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.14%

-41.29%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-5.65%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-21.56%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-21.56%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-3.69%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.25%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.34%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PMTIX и FIRFX

Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMTIXFIRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.30%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

4.73%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

7.67%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

8.14%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

8.34%

+2.87%