Сравнение PMTIX с TBLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX).
PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. TBLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и TBLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTIX и TBLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 2.53% |
TBLGX T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund | -0.79% | 15.49% | 11.32% | 16.91% | -16.41% | 2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у TBLGX с доходностью -0.79%.
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
TBLGX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTIX и TBLGX
PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TBLGX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PMTIX vs. TBLGX — Ранг доходности на риск
PMTIX
TBLGX
Сравнение PMTIX c TBLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTIX | TBLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.82 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.71 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 7.81 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTIX | TBLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PMTIX и TBLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и TBLGX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности TBLGX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
TBLGX T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund | 2.90% | 2.87% | 2.48% | 2.21% | 2.60% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и TBLGX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки TBLGX в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и TBLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTIX | TBLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -23.25% | -28.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -8.22% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -4.93% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.03% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.80% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и TBLGX
Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) имеют волатильность 3.92% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTIX | TBLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.12% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 6.49% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 11.01% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 11.45% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 11.45% | -0.24% |