Сравнение PMTIX с PBRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX).
PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и PBRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTIX и PBRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.60% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PBRNX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции PMTIX превзошли акции PBRNX по среднегодовой доходности: 8.24% против 6.33% соответственно.
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
PBRNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTIX и PBRNX
PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBRNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PMTIX vs. PBRNX — Ранг доходности на риск
PMTIX
PBRNX
Сравнение PMTIX c PBRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTIX | PBRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.82 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.80 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 7.13 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTIX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PMTIX и PBRNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и PBRNX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности PBRNX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.21% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и PBRNX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки PBRNX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и PBRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTIX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -21.90% | -30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -5.86% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -21.90% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -21.90% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -4.17% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.83% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.48% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и PBRNX
Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTIX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.42% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 4.87% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 7.95% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 8.35% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 7.88% | +3.33% |