Сравнение URINX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.05% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и PDEJX
URINX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URINX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
URINX
PDEJX
Сравнение URINX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.45 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.07 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.90 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 9.24 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.45 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между URINX и PDEJX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и PDEJX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и PDEJX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -20.45% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -5.85% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -16.83% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -2.94% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -2.90% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.20% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и PDEJX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.87% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 4.33% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 7.52% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 8.87% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 8.86% | -3.07% |