- ISIN
- US74445D6537
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 12 дек. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции PDEJX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDEJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,432.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) показал доход в 6.37% с начала года и 14.44% за последние 12 месяцев.
Prudential Day One 2025 Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность PDEJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PDEJX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 дек. 2024 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | 1.72% | -2.94% | 4.40% | 1.41% | -0.09% | 6.37% | ||||||
| 2025 | 1.86% | 0.96% | -1.33% | 0.10% | 1.83% | 2.46% | 0.09% | 2.12% | 1.71% | 0.89% | 0.79% | -0.11% | 11.91% |
| 2024 | 0.19% | 1.13% | 1.95% | -2.55% | 2.90% | 1.00% | 1.80% | 1.86% | 1.82% | -2.05% | 2.26% | 6.05% | 17.34% |
| 2023 | 4.44% | -2.42% | 1.98% | 0.68% | -1.25% | 2.64% | 1.81% | -1.22% | -2.94% | -1.85% | 5.47% | 3.77% | 11.21% |
| 2022 | -2.55% | -0.76% | 0.68% | -4.39% | 0.00% | -5.56% | 5.33% | -3.02% | -7.14% | 3.25% | 4.58% | -2.61% | -12.30% |
| 2021 | -0.08% | 1.01% | 1.49% | 3.02% | 1.19% | 0.94% | 1.71% | 0.92% | -2.12% | 2.86% | -1.05% | 2.44% | 12.90% |
Метрики бенчмарка
Prudential Day One 2025 Fund has an annualized alpha of 3.04%, beta of 0.37, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 51.51% of S&P 500 Index downside but only 47.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 3.04% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.37 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.04%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 47.46%
- Участие в снижении
- 51.51%
Комиссия
Комиссия PDEJX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDEJX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDEJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.36 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.69 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 12.34 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Prudential Day One 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 | $2.06 | $0.39 | $0.77 | $1.31 | $0.29 | $0.56 | $0.46 | $0.19 |
Дивидендный доход | 5.29% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prudential Day One 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $2.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Prudential Day One 2025 Fund показал максимальную просадку в 20.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Prudential Day One 2025 Fund составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -20.45%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.83%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.60%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 27d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.83%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 7d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.45%март 2026 г. | 25d | 18d | 1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| PDEJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -56.78% | +36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -9.10% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -18.90% | +12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -25.43% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.97% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -10.72% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.97% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDEJX
Добавьте Prudential Day One 2025 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDEJX