PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEJX с LPWRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEJX с LPWRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX).

PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. LPWRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEJX и LPWRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEJX и LPWRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%2.74%
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund		-1.12%20.43%8.99%22.14%-18.94%17.84%13.47%5.28%

Доходность по периодам

С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у LPWRX с доходностью -1.12%.

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

LPWRX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.85%
1 год
20.39%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2025 Fund

BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund

Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с PHTYXPDEJX с FFFEXPDEJX с FFGZXPDEJX с FIRMXPDEJX с FRFZXPDEJX с LTRIXPDEJX с PBHAX
Часто сравнивают с LPWRX:
LPWRX с FFSFXLPWRX с JIEHXLPWRX с FIRMXLPWRX с FASGXLPWRX с FFGZXLPWRX с JRLVXLPWRX с BDJ

Сравнение комиссий PDEJX и LPWRX

PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LPWRX в 0.93%.

LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PDEJX vs. LPWRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LPWRX
Ранг доходности на риск LPWRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPWRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPWRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPWRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPWRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPWRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEJX c LPWRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEJXLPWRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.10

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.64

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.71

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

7.82

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEJX vs. LPWRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEJX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа LPWRX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEJX и LPWRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEJXLPWRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.10

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.43

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.52

+0.36

Корреляция

Корреляция между PDEJX и LPWRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEJX и LPWRX

Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности LPWRX в 2.29%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund		2.29%2.26%1.00%2.07%2.35%9.34%1.00%0.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDEJX и LPWRX

Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки LPWRX в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и LPWRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEJXLPWRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-33.27%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-12.27%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-27.28%

+10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-6.92%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-6.58%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.68%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEJX и LPWRX

Текущая волатильность для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) составляет 2.87%, в то время как у BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPWRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEJXLPWRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

7.33%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

11.29%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

18.93%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

16.87%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

18.67%

-9.81%