Сравнение PDEJX с FFFEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX).
PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PDEJX и FFFEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDEJX и FFFEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | -0.15% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FFFEX с доходностью -0.15%.
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
FFFEX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDEJX и FFFEX
PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.
Доходность на риск
PDEJX vs. FFFEX — Ранг доходности на риск
PDEJX
FFFEX
Сравнение PDEJX c FFFEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEJX | FFFEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.50 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.12 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.06 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 8.87 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEJX | FFFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.53 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.50 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PDEJX и FFFEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEJX и FFFEX
Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FFFEX в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.45% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок PDEJX и FFFEX
Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки FFFEX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и FFFEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDEJX | FFFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -51.83% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -7.81% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -24.32% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -5.01% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -9.06% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.82% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEJX и FFFEX
Текущая волатильность для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDEJX | FFFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.58% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 6.65% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 10.80% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 10.69% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 11.38% | -2.52% |