Сравнение PDEJX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PDEJX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDEJX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FFFCX с доходностью 0.41%.
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDEJX и FFFCX
PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
PDEJX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
PDEJX
FFFCX
Сравнение PDEJX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEJX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.73 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.41 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.39 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 9.45 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEJX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.50 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.67 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PDEJX и FFFCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEJX и FFFCX
Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PDEJX и FFFCX
Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDEJX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -36.88% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -4.00% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -18.35% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -2.82% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -4.60% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.01% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEJX и FFFCX
Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDEJX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.59% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 3.56% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 5.56% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 6.33% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 6.28% | +2.58% |