PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEJX с TRRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEJX с TRRDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX).

PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEJX и TRRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEJX и TRRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.92%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%12.48%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		-0.09%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, PDEJX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у TRRDX с доходностью -0.09%.

PDEJX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.71%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.24%
1 год
10.77%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

TRRDX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.11%
1 год
11.12%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2025 Fund

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с FFFCXPDEJX с FFFEXPDEJX с FIRMXPDEJX с FRFZX
Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX

Сравнение комиссий PDEJX и TRRDX

PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRRDX в 0.61%.

TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PDEJX vs. TRRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEJX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEJXTRRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.80

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.20

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.92

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

3.95

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEJX vs. TRRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEJX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа TRRDX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEJX и TRRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEJXTRRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.80

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.44

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.57

+0.32

Корреляция

Корреляция между PDEJX и TRRDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEJX и TRRDX

Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.58%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%0.00%0.00%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%

Просадки

Сравнение просадок PDEJX и TRRDX

Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и TRRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEJXTRRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-53.50%

+33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-8.88%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-27.26%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-5.84%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-6.58%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.76%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEJX и TRRDX

Текущая волатильность для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) составляет 2.86%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEJXTRRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

5.30%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

9.19%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

15.05%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

14.11%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

14.60%

-5.74%