Сравнение PDEJX с PHTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX).
PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PDEJX и PHTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDEJX и PHTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -1.50% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PHTYX с доходностью -1.50%.
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
PHTYX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDEJX и PHTYX
PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PHTYX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDEJX vs. PHTYX — Ранг доходности на риск
PDEJX
PHTYX
Сравнение PDEJX c PHTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEJX | PHTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.83 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.66 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 8.26 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEJX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.23 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.55 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.63 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PDEJX и PHTYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEJX и PHTYX
Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности PHTYX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.01% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок PDEJX и PHTYX
Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки PHTYX в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и PHTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDEJX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -30.61% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -11.00% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -24.94% | +8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -5.52% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -4.63% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.22% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEJX и PHTYX
Текущая волатильность для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) составляет 2.87%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDEJX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.48% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 8.63% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 14.93% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 14.52% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 14.77% | -5.91% |