PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URINX с FDFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URINX с FDFPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URINX (USAA Target Retirement Income Fund) and FDFPX (Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, URINX returned 4.97%/yr vs 10.96%/yr for FDFPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. URINX charges 0.04%/yr vs 0.00%/yr for FDFPX.

Доходность

Сравнение доходности URINX и FDFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URINX показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у FDFPX с доходностью 13.45%.

URINX

1 день
-0.33%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.04%
1 год
13.03%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.97%
10 лет*
5.75%

FDFPX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.78%
С начала года
13.45%
6 месяцев
14.82%
1 год
29.98%
3 года*
21.68%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URINX и FDFPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		5.58%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%3.41%
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		13.45%22.81%17.81%20.93%-18.57%16.84%18.54%9.17%

Correlation

The correlation between URINX and FDFPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between URINX and FDFPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement Income Fund

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund

Часто сравнивают с URINX:
URINX с USSPXURINX с ITOTURINX с FBNDURINX с FHNDXURINX с PBRNXURINX с SCHXURINX с TCLEX
Часто сравнивают с FDFPX:
FDFPX с SWYNXFDFPX с FFSFXFDFPX с VOOFDFPX с VTIFDFPX с FNILXFDFPX с VLXVXFDFPX с JEPQ

Доходность на риск

URINX vs. FDFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDFPX
Ранг доходности на риск FDFPX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URINX c FDFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URINXFDFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.44

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.38

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.22

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

14.27

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URINX vs. FDFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URINX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFPX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URINX и FDFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URINXFDFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.81

+0.34

Просадки

Сравнение просадок URINX и FDFPX

Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FDFPX в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и FDFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URINXFDFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-31.22%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-9.54%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

-15.42%

+10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-27.41%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.58%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-5.85%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.15%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности URINX и FDFPX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 1.89%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URINXFDFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.17%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

10.33%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

12.58%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

15.09%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

17.18%

-11.34%

Сравнение комиссий URINX и FDFPX

URINX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FDFPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URINX и FDFPX

Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FDFPX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		3.77%2.87%6.56%2.22%5.41%8.52%5.38%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		5.79%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, URINX and FDFPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDFPX has higher volatility (4.17%) compared to URINX (1.89%). In terms of maximum drawdown, URINX dropped -15.27% vs FDFPX's -31.22%.

URINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URINX и FDFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор