PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFRX с URSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFRX с URSIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX).

URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности URFRX и URSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFRX и URSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		0.98%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%19.57%-8.52%18.48%
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		1.02%19.62%13.05%18.22%-15.78%17.70%10.17%20.09%-9.17%19.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URFRX показывает доходность 0.98%, а URSIX немного выше – 1.02%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям URSIX по среднегодовой доходности: 8.75% против 9.56% соответственно.

URFRX

1 день
0.84%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.20%
1 год
17.47%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.75%

URSIX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.41%
1 год
20.23%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2040 Fund

USAA Target Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с UCAGXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VFORXURFRX с VOO
Часто сравнивают с URSIX:
URSIX с VOOURSIX с SPXLURSIX с ^GSPCURSIX с QQQURSIX с URTRXURSIX с USBLXURSIX с USHYX

Сравнение комиссий URFRX и URSIX

URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии URSIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

URFRX vs. URSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
URSIX
Ранг доходности на риск URSIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URSIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URSIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URSIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URSIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URSIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFRX c URSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFRXURSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.01

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.99

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

9.34

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFRX vs. URSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFRX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URSIX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFRX и URSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFRXURSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между URFRX и URSIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFRX и URSIX

Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности URSIX в 5.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		6.98%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		5.54%5.60%2.55%2.89%10.97%7.07%4.79%5.88%4.77%3.82%3.01%1.73%

Просадки

Сравнение просадок URFRX и URSIX

Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки URSIX в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и URSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFRXURSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-30.33%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-8.32%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.27%

-23.85%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-30.33%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-4.91%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.49%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.28%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности URFRX и URSIX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 4.48%, в то время как у USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFRXURSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.42%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

9.01%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

14.94%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

14.03%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

14.47%

-1.43%