Сравнение URFRX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URFRX имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции PMTIX немного отстают с 8.24%.
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и PMTIX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URFRX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
URFRX
PMTIX
Сравнение URFRX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.67 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.50 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 6.98 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и PMTIX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и PMTIX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -52.14% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -7.49% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -23.05% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | -25.87% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -4.15% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -6.83% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.61% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и PMTIX
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.92% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 5.89% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 9.92% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 10.56% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 11.21% | +1.83% |