Сравнение URFRX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 17.74% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и PDEJX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URFRX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
URFRX
PDEJX
Сравнение URFRX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.45 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.07 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.90 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 9.24 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и PDEJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и PDEJX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и PDEJX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -20.45% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -5.85% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -16.83% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -2.94% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -2.90% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.20% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и PDEJX
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 2.87% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 4.33% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 7.52% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 8.87% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 8.86% | +4.18% |