PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFRX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFRX с FFFCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности URFRX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFRX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		0.98%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%19.57%-8.52%18.48%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.74%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, URFRX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у FFFCX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции URFRX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 8.75% против 5.55% соответственно.

URFRX

1 день
0.84%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.20%
1 год
17.47%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.75%

FFFCX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.47%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.24%
10 лет*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2040 Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с UCAGXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VFORXURFRX с VOO
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий URFRX и FFFCX

URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

URFRX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFRX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFRXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.74

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.42

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.48

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

9.70

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFRX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFRX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFRX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFRXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.17

Корреляция

Корреляция между URFRX и FFFCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFRX и FFFCX

Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FFFCX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		6.98%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.93%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок URFRX и FFFCX

Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFRXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-36.88%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-4.00%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.27%

-18.35%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-18.35%

-10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.49%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.60%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.02%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности URFRX и FFFCX

USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFRXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.50%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

3.57%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

5.57%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

6.33%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

6.28%

+6.76%