PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFCX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFCX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFCX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFCX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, FFFCX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FFFCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.51% против 18.99% соответственно.

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с VTIFFFCX с FKIFX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий FFFCX и QQQ

FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

FFFCX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFCXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.07

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.66

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.00

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

7.32

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFCX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFCX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFCX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFCXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.07

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Корреляция

Корреляция между FFFCX и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFCX и QQQ

Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FFFCX и QQQ

Максимальная просадка FFFCX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFCXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-82.97%

+46.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-12.62%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-35.12%

+16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.35%

-35.12%

+16.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-7.86%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-32.99%

+28.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.44%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFCX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) составляет 2.59%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFCXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

6.61%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

12.82%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

22.70%

-17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

22.38%

-16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

22.25%

-15.97%