Сравнение FFFCX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFCX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFCX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFCX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FFFCX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.51% против 13.69% соответственно.
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFCX и VTI
FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FFFCX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FFFCX
VTI
Сравнение FFFCX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFCX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.98 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.52 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.54 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 7.30 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFCX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.98 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FFFCX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFCX и VTI
Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FFFCX и VTI
Максимальная просадка FFFCX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFCX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -55.45% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -12.30% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -25.36% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.35% | -35.00% | +16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -5.54% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -8.08% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.60% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFCX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFCX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 5.48% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 9.75% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 19.02% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 17.41% | -11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 18.29% | -12.01% |