Сравнение FFFCX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFCX или VTI.
Основные характеристики
| FFFCX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.10% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 12.93% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | 0.10% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.94% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.78% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 14.37 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 0.91% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 5.45% | 12.58% |
| Макс. просадка | -33.54% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.91% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между FFFCX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFFCX и VTI
С начала года, FFFCX показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции FFFCX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.78% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFCX и VTI
FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFFCX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFCX и VTI
Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 2.67% | 2.72% | 3.34% | 2.50% | 1.20% | 1.97% | 2.06% | 1.46% | 1.75% | 4.05% | 6.17% | 3.81% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FFFCX и VTI
Максимальная просадка FFFCX за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFFCX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.