PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFCX с FFWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFCX с FFWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX).

FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FFWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFCX и FFWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFCX и FFWTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class		-0.07%10.16%5.83%9.88%-12.97%5.15%10.45%14.36%-2.58%10.73%

Доходность по периодам

С начала года, FFFCX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у FFWTX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции FFFCX превзошли акции FFWTX по среднегодовой доходности: 5.51% против 5.20% соответственно.

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%

FFWTX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.89%
3 года*
7.08%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund

Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTIFFFCX с FKIFX
Часто сравнивают с FFWTX:
FFWTX с FIWFXFFWTX с FIWTXFFWTX с FDRRFFWTX с FNILXFFWTX с FDVVFFWTX с FFLEXFFWTX с BND

Сравнение комиссий FFFCX и FFWTX

FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FFWTX в 0.08%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFFCX vs. FFWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFWTX
Ранг доходности на риск FFWTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFWTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFWTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFWTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFWTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFWTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFCX c FFWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFCXFFWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.62

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.30

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.26

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

9.11

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFCX vs. FFWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFCX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFWTX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFCX и FFWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFCXFFWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.11

Корреляция

Корреляция между FFFCX и FFWTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFCX и FFWTX

Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FFWTX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class		4.56%4.56%5.03%3.32%3.76%3.70%2.59%16.46%4.78%2.64%1.91%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FFFCX и FFWTX

Максимальная просадка FFFCX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки FFWTX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и FFWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFCXFFWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-17.44%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-3.68%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-17.44%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.35%

-17.44%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.60%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-2.94%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.91%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFCX и FFWTX

Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFCXFFWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.22%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

3.21%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

5.10%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

6.07%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

6.09%

+0.19%