PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFFCX с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFCX с FLPSX

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX).

FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFCX или FLPSX.

Корреляция

Корреляция между FFFCX и FLPSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FFFCX и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
421.06%
1,858.70%
FFFCX
FLPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFCX:

1.51

FLPSX:

0.31

Коэф-т Сортино

FFFCX:

2.21

FLPSX:

0.52

Коэф-т Омега

FFFCX:

1.27

FLPSX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FFFCX:

0.62

FLPSX:

0.52

Коэф-т Мартина

FFFCX:

6.24

FLPSX:

1.32

Индекс Язвы

FFFCX:

1.25%

FLPSX:

2.99%

Дневная вол-ть

FFFCX:

5.16%

FLPSX:

12.71%

Макс. просадка

FFFCX:

-33.54%

FLPSX:

-53.75%

Текущая просадка

FFFCX:

-5.07%

FLPSX:

-6.20%

Доходность по периодам

С начала года, FFFCX показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у FLPSX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции FFFCX уступали акциям FLPSX по среднегодовой доходности: 1.48% против 8.56% соответственно.

FFFCX

С начала года

2.66%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

1.56%

1 год

6.96%

5 лет

0.78%

10 лет

1.48%

FLPSX

С начала года

-0.37%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.37%

1 год

2.57%

5 лет

11.67%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFFCX и FLPSX

FFFCX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.

FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
График комиссии FFFCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFCX и FLPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFCX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFCX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFFCX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.510.31
Коэффициент Сортино FFFCX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.210.52
Коэффициент Омега FFFCX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.271.06
Коэффициент Кальмара FFFCX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.620.52
Коэффициент Мартина FFFCX, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.241.32
FFFCX
FLPSX

Показатель коэффициента Шарпа FFFCX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FLPSX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFCX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.51
0.31
FFFCX
FLPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFCX и FLPSX

Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FLPSX в 16.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		2.91%2.99%2.72%3.34%2.50%1.20%1.97%2.06%1.46%1.75%4.05%6.17%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		16.30%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%

Просадки

Сравнение просадок FFFCX и FLPSX

Максимальная просадка FFFCX за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки FLPSX в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-5.07%
-6.20%
FFFCX
FLPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFCX и FLPSX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) составляет 1.47%, в то время как у Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.47%
3.26%
FFFCX
FLPSX