Сравнение FFFCX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFCX или VNQ.
Основные характеристики
| FFFCX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.10% | 9.63% |
| Дох-ть за 1 год | 12.93% | 30.83% |
| Дох-ть за 3 года | 0.10% | -1.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.94% | 4.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.78% | 6.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 14.37 | 6.66 |
| Индекс Язвы | 0.91% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 5.45% | 17.11% |
| Макс. просадка | -33.54% | -73.07% |
| Текущая просадка | -1.91% | -9.56% |
Корреляция
Корреляция между FFFCX и VNQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FFFCX и VNQ
С начала года, FFFCX показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции FFFCX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 4.78% против 6.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFCX и VNQ
FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFFCX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFCX и VNQ
Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VNQ в 3.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 2.67% | 2.72% | 3.34% | 2.50% | 1.20% | 1.97% | 2.06% | 1.46% | 1.75% | 4.05% | 6.17% | 3.81% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.88% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок FFFCX и VNQ
Максимальная просадка FFFCX за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFFCX и VNQ
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.