Сравнение FFFCX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFCX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFCX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFCX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции FFFCX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.51% против 4.69% соответственно.
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFCX и VNQ
FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
FFFCX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
FFFCX
VNQ
Сравнение FFFCX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFCX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.13 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 0.30 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.18 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 0.70 | +8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFCX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.13 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.23 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.26 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FFFCX и VNQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFCX и VNQ
Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок FFFCX и VNQ
Максимальная просадка FFFCX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFCX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -73.07% | +36.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -12.44% | +8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -34.48% | +16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.35% | -42.40% | +24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -9.24% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -13.71% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 3.21% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFCX и VNQ
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFCX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 4.57% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 9.28% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 16.31% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 18.80% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 20.70% | -14.42% |