Сравнение FFFCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFCX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFCX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFCX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FFFCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.51% против 14.14% соответственно.
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFCX и VOO
FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FFFCX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FFFCX
VOO
Сравнение FFFCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFCX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.01 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.53 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.55 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 7.31 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.01 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.83 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FFFCX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFCX и VOO
Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FFFCX и VOO
Максимальная просадка FFFCX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -33.99% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -11.98% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -24.52% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.35% | -33.99% | +15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -5.55% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.72% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.55% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFCX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 5.34% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 9.47% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 18.11% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 16.82% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 17.99% | -11.71% |