Сравнение FFFCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFCX или VOO.
Основные характеристики
| FFFCX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.91% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 14.23% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 0.26% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.11% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.85% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.13 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 0.89% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 5.44% | 12.34% |
| Макс. просадка | -33.54% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FFFCX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFFCX и VOO
С начала года, FFFCX показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции FFFCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.85% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFCX и VOO
FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFFCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFCX и VOO
Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 2.65% | 2.72% | 3.34% | 2.50% | 1.20% | 1.97% | 2.06% | 1.46% | 1.75% | 4.05% | 6.17% | 3.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FFFCX и VOO
Максимальная просадка FFFCX за все время составила -33.54%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFFCX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.