Сравнение URFFX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности URFFX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFFX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 0.07% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 19.40% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции URFFX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 9.40% против 8.24% соответственно.
URFFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.40%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFFX и PMTIX
URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
URFFX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
URFFX
PMTIX
Сравнение URFFX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFFX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.13 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.67 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.50 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 6.98 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFFX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между URFFX и PMTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFFX и PMTIX
Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 6.46% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок URFFX и PMTIX
Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFFX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -52.14% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -7.49% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -23.05% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -25.87% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -4.15% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -6.83% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.61% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFFX и PMTIX
USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что URFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFFX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.92% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 5.89% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 9.92% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 10.56% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 11.21% | +3.10% |