Сравнение URFFX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности URFFX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFFX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 0.07% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 18.65% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
URFFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.40%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFFX и PDEJX
URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.
Доходность на риск
URFFX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
URFFX
PDEJX
Сравнение URFFX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFFX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.45 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.07 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.90 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 9.24 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFFX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между URFFX и PDEJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFFX и PDEJX
Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 6.46% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URFFX и PDEJX
Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFFX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -20.45% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -5.85% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -16.83% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -2.94% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -2.90% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.20% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFFX и PDEJX
USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что URFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFFX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.87% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 4.33% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 7.52% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 8.87% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 8.86% | +5.45% |