Сравнение URFFX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности URFFX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFFX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 0.07% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 19.40% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.08% соответственно.
URFFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.40%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFFX и LTRIX
URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
URFFX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
URFFX
LTRIX
Сравнение URFFX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFFX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.54 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 6.65 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между URFFX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFFX и LTRIX
Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 6.46% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок URFFX и LTRIX
Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -51.39% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -10.65% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -26.25% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -31.56% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -5.57% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -7.26% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.23% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFFX и LTRIX
USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеют волатильность 5.36% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.45% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 8.47% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 14.51% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 14.57% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 14.79% | -0.48% |