Сравнение LTRIX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции LTRIX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 9.79% против 3.92% соответственно.
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и FIRMX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
LTRIX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
LTRIX
FIRMX
Сравнение LTRIX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.56 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.17 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.08 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 8.41 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.56 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и FIRMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и FIRMX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и FIRMX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -33.73% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -3.44% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -16.11% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -16.11% | -15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -3.18% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -3.73% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.85% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и FIRMX
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 1.96% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 2.86% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 4.59% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 5.21% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 4.47% | +10.30% |