График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime 2045 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) показал доход в -4.72% с начала года и 11.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTRIX составила 9.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal LifeTime 2045 Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LTRIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | 0.77% | -7.69% | -4.72% | |||||||||
| 2025 | 3.57% | -0.27% | -3.66% | 0.00% | 4.64% | 3.90% | 0.91% | 2.44% | 2.13% | 0.80% | 0.97% | 0.39% | 16.69% |
| 2024 | 0.15% | 3.72% | 3.16% | -3.69% | 3.54% | 0.77% | 2.42% | 2.23% | 1.59% | -2.15% | 4.19% | 0.10% | 16.90% |
| 2023 | 7.17% | -2.95% | 1.81% | 1.37% | -1.59% | 5.66% | 2.83% | -2.31% | -4.27% | -2.78% | 8.76% | 5.20% | 19.40% |
| 2022 | -5.25% | -3.04% | 1.04% | -7.72% | 0.67% | -7.79% | 7.56% | -4.04% | -8.89% | 6.33% | 7.00% | -4.24% | -18.51% |
| 2021 | -0.84% | 3.31% | 2.32% | 4.26% | 1.15% | 1.01% | 1.00% | 1.92% | -3.89% | 4.61% | -3.02% | 4.00% | 16.55% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime 2045 Fund: годовая альфа составляет 0.09%, бета — 0.82, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 04.03.2008.
- Этот фонд участвовал в 93.75% снижения S&P 500 Index, но только в 87.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.09%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 87.69%
- Участие в снижении
- 93.75%
Комиссия
Комиссия LTRIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LTRIX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LTRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 6.61 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LTRIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.42 | $1.34 | $0.57 | $1.02 | $1.05 | $0.66 | $0.89 | $0.82 | $0.59 | $0.50 | $0.59 |
Дивидендный доход | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2045 Fund показал максимальную просадку в 51.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime 2045 Fund составляет 8.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.39% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 536 | 21 апр. 2011 г. | 738 |
| -31.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -26.25% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 574 |
| -20.86% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 227 |
| -17.79% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...