- ISIN
- US7425537468
- CUSIP
- 742553746
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 28 февр. 2008 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции LTRIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LTRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,503.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) показал доход в 8.07% с начала года и 16.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTRIX составила 10.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Principal LifeTime 2045 Fund
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 10.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LTRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LTRIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | 0.77% | -5.21% | 6.98% | 2.88% | 0.24% | 0.12% | 8.07% | |||||
| 2025 | 3.57% | -0.27% | -3.66% | 0.00% | 4.64% | 3.90% | 0.91% | 2.44% | 2.13% | 0.80% | 0.97% | 0.39% | 16.69% |
| 2024 | 0.15% | 3.72% | 3.16% | -3.69% | 3.54% | 0.77% | 2.42% | 2.23% | 1.59% | -2.15% | 4.19% | 0.10% | 16.90% |
| 2023 | 7.17% | -2.95% | 1.81% | 1.37% | -1.59% | 5.66% | 2.83% | -2.31% | -4.27% | -2.78% | 8.76% | 5.20% | 19.40% |
| 2022 | -5.25% | -3.04% | 1.04% | -7.72% | 0.67% | -7.79% | 7.56% | -4.04% | -8.89% | 6.33% | 7.00% | -4.24% | -18.51% |
| 2021 | -0.84% | 3.31% | 2.32% | 4.26% | 1.15% | 1.01% | 1.00% | 1.92% | -3.89% | 4.61% | -3.02% | 4.00% | 16.55% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime 2045 Fund has an annualized alpha of -0.03%, beta of 0.82, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 03, 2008.
- This fund participated in 93.40% of S&P 500 Index downside but only 86.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.03%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 86.56%
- Участие в снижении
- 93.40%
Комиссия
Комиссия LTRIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LTRIX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.24 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 9.71 | -1.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.42 | $1.34 | $0.57 | $1.02 | $1.05 | $0.66 | $0.89 | $0.82 | $0.59 | $0.50 | $0.59 |
Дивидендный доход | 8.61% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2045 Fund показал максимальную просадку в 51.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime 2045 Fund составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.39%март 2009 г. | 9mo 23d | 2y 1mo | 2y 11moмай 2008 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.56%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.25%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.86%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 5mo 25d | 10mo 28dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-17.79%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| LTRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -56.78% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -9.10% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -18.90% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -25.43% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -33.92% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.00% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -10.70% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.09% | -0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LTRIX
Добавьте Principal LifeTime 2045 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LTRIX