Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) Коэффициент Шарпа: 0.83

Коэффициент Шарпа LTRIX равен 0.83, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.83 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа LTRIX

Ниже среднего

LTRIX опережает 38.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция LTRIX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа LTRIX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.65 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.65 до 1.37
Зеленая зона (верхние 25%): 1.37 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 3.59+
Медиана (50-й перцентиль): 1.00 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Principal LifeTime 2045 Fund с другими взаимными фондами в категории Target Retirement Date за несколько временных периодов, показывая, как доходность LTRIX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	1.69
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	1.66
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	1.63
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	1.62
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1.61
FOTKX	Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6	1.60
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	1.59
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	1.59
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	1.58
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	1.58
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.83

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа LTRIX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда LTRIX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore LTRIX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

LTRIX Sortino Ratio