Сравнение URFFX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности URFFX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFFX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 0.07% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 19.40% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции URFFX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 9.40% против 3.93% соответственно.
URFFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.40%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFFX и FIKFX
URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.
Доходность на риск
URFFX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
URFFX
FIKFX
Сравнение URFFX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFFX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.63 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.30 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.20 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 9.11 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFFX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между URFFX и FIKFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFFX и FIKFX
Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 6.46% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок URFFX и FIKFX
Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFFX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -15.03% | -29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -3.32% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -15.03% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -15.03% | -14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -2.37% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -1.74% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.80% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFFX и FIKFX
USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что URFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFFX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.05% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 2.85% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 4.39% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 5.07% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 4.40% | +9.91% |