Сравнение URE с UCC
URE (ProShares Ultra Real Estate) and UCC (ProShares Ultra Consumer Services) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while UCC is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 2.00%/yr vs 12.81%/yr for UCC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URE и UCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 24.02%, что значительно выше, чем у UCC с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям UCC по среднегодовой доходности: 2.00% против 12.81% соответственно.
URE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 7.97%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 24.02%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 2.00%
- Всё время*
- -3.02%
UCC
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- -15.88%
- С начала года
- -12.08%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 12.81%
- Всё время*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам URE и UCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 24.02% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -12.08% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
Correlation
The correlation between URE and UCC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between URE and UCC has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URE vs. UCC — Ранг доходности на риск
URE
UCC
Сравнение URE c UCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URE | UCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.06 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | -0.14 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URE и UCC
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки UCC в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и UCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URE | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -83.05% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -29.14% | +12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.77% | -48.01% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -61.77% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -61.77% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.51% | -21.50% | -27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -21.78% | -42.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 11.57% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и UCC
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 9.37%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Services (UCC) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URE | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 10.88% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 28.45% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 37.40% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 43.97% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.67% | 40.78% | -0.11% |
Сравнение комиссий URE и UCC
И URE, и UCC имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и UCC
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности UCC в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.97% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
URE and UCC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCC has higher volatility (10.88%) compared to URE (9.37%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs UCC's -83.05%.
On 10-year performance, UCC leads with 12.81% vs 2.00% for URE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URE has been the lower-risk option at 9.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCC has performed better with a 12.81% return vs 2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URE and UCC have the same expense ratio: 0.95% per year.
URE has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.31% for UCC.
URE is categorized as REIT, while UCC is Leveraged Equities. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%).
URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URE и UCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор