PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URE с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URE с SCHH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URE (ProShares Ultra Real Estate) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both REIT funds - URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%) while SCHH tracks the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 3.35%/yr vs 4.28%/yr for SCHH. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. URE charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.

Доходность

Сравнение доходности URE и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: 3.35% против 4.28% соответственно.

URE

1 день
4.23%
1 месяц
0.65%
С начала года
18.80%
6 месяцев
17.25%
1 год
11.93%
3 года*
10.89%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
3.35%

SCHH

1 день
1.69%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.23%
1 год
13.99%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URE и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URE
ProShares Ultra Real Estate		18.80%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.96%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Correlation

The correlation between URE and SCHH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.98

The correlation between URE and SCHH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URE и SCHH

Секторы
URE
SCHH

Недвижимость

67.2%
98.7%

Финансовые услуги

8.6%
0.1%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

URE
67.2%
SCHH
98.7%

Финансовые услуги

URE
8.6%
SCHH
0.1%

Сырьевые материалы

URE
1.2%
SCHH
1.2%

Коммуникационные услуги

URE

-

SCHH

-

Потребительский циклический сектор

URE

-

SCHH

-

Потребительский защитный сектор

URE

-

SCHH

-

Энергетика

URE

-

SCHH

-

Здравоохранение

URE

-

SCHH

-

Промышленность

URE

-

SCHH

-

Технологии

URE

-

SCHH

-

Коммунальные услуги

URE

-

SCHH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Real Estate

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

URE vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URE
Ранг доходности на риск URE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URESCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.06

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.50

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.70

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

5.34

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URE vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SCHH равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URESCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.06

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.18

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.34

-0.40

Просадки

Сравнение просадок URE и SCHH

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URESCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-44.22%

-52.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-8.28%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.77%

-17.76%

-16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-33.28%

-30.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-44.22%

-26.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.67%

-1.55%

-49.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.52%

-9.45%

-55.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.63%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и SCHH

ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URESCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

4.17%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

9.61%

+10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

13.27%

+13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.33%

18.72%

+18.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.55%

20.97%

+19.58%

Сравнение комиссий URE и SCHH

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и SCHH

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SCHH в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.77%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
URE
ProShares Ultra Real Estate		1.97%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, URE and SCHH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URE has higher volatility (8.68%) compared to SCHH (4.17%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs SCHH's -44.22%.

On 10-year performance, SCHH leads with 4.28% vs 3.35% for URE. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHH has performed better with a 4.28% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for URE.

SCHH has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.97% for URE.

URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for URE and 0.07% for SCHH.

SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URE и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор