Сравнение URE с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
URE и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URE показывает доходность 2.38%, а NOBL немного ниже – 2.32%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 1.93% против 9.54% соответственно.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и NOBL
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
URE vs. NOBL — Ранг доходности на риск
URE
NOBL
Сравнение URE c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.41 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.70 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.54 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.89 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.41 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.58 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.64 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между URE и NOBL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и NOBL
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок URE и NOBL
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -35.43% | -61.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -11.20% | -11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -17.92% | -45.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -35.43% | -35.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -7.07% | -50.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -3.45% | -61.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 3.18% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и NOBL
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 3.55% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 8.06% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 15.24% | +17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 14.39% | +22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 16.59% | +23.90% |