Сравнение URE с MAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA).
URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности URE и MAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и MAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | -10.78% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью -10.78%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 1.93% против 5.51% соответственно.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
MAA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -10.78%
- 6 месяцев
- -9.16%
- 1 год
- -23.66%
- 3 года*
- -2.80%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URE vs. MAA — Ранг доходности на риск
URE
MAA
Сравнение URE c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | MAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -1.16 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -1.59 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.81 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.92 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.52 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -1.16 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.00 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.23 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.43 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между URE и MAA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и MAA
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности MAA в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.96% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок URE и MAA
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и MAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -60.29% | -36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -25.74% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -45.01% | -18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -45.01% | -25.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -36.95% | -20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -10.27% | -54.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 15.59% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и MAA
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 4.51% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 12.65% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 20.52% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 22.01% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 24.11% | +16.38% |