Сравнение URE с EZJ
URE (ProShares Ultra Real Estate) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while EZJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 2.50%/yr vs 10.96%/yr for EZJ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URE и EZJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 22.46%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 26.67%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: 2.50% против 10.96% соответственно.
URE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 20.83%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- 2.50%
EZJ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 26.67%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 49.98%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам URE и EZJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 22.46% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 26.67% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
Correlation
The correlation between URE and EZJ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г. | 0.42 |
The correlation between URE and EZJ shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URE vs. EZJ — Ранг доходности на риск
URE
EZJ
Сравнение URE c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URE | EZJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.88 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 5.64 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URE и EZJ
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и EZJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URE | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -58.63% | -38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -26.78% | +10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.77% | -31.48% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -58.63% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -58.63% | -11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.15% | -8.15% | -41.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.46% | -21.23% | -43.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 8.93% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и EZJ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 11.09%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URE | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 16.35% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 34.11% | -12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.78% | 41.91% | -14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 37.14% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 34.67% | +5.95% |
Сравнение комиссий URE и EZJ
И URE, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и EZJ
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности EZJ в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.88% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.99% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
URE and EZJ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZJ has higher volatility (16.35%) compared to URE (11.09%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs EZJ's -58.63%.
On 10-year performance, EZJ leads with 10.96% vs 2.50% for URE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URE has been the lower-risk option at 11.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 10.96% return vs 2.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URE and EZJ have the same expense ratio: 0.95% per year.
URE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.88% for EZJ.
URE is categorized as REIT, while EZJ is Japan Equities. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%).
EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URE и EZJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор