Сравнение URE с DTCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).
URE и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и DTCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | 20.21% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
DTCR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и DTCR
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Доходность на риск
URE vs. DTCR — Ранг доходности на риск
URE
DTCR
Сравнение URE c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 2.14 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.79 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.94 | -4.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 11.65 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.14 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.50 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.52 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между URE и DTCR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и DTCR
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности DTCR в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и DTCR
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и DTCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -38.98% | -58.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -13.07% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -38.98% | -24.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -7.13% | -50.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -12.72% | -51.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 4.41% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и DTCR
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 8.22% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 17.48% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 23.28% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 21.58% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 21.83% | +18.66% |