PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URE с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URE и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URE и DTCR


2026 (YTD)202520242023202220212020
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.38%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%20.21%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
15.36%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.


URE

1 день
0.74%
1 месяц
-12.45%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-5.82%
1 год
-6.19%
3 года*
3.57%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
1.93%

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Real Estate

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Сравнение комиссий URE и DTCR

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.


Доходность на риск

URE vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URE
Ранг доходности на риск URE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 66
Ранг коэф-та Мартина

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UREDTCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

2.14

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

2.79

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.94

-4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

11.65

-12.45

URE vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UREDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.14

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.50

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.52

-0.59

Корреляция

Корреляция между URE и DTCR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и DTCR

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности DTCR в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.29%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URE и DTCR

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и DTCR.


Загрузка...

Показатели просадок


UREDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-38.98%

-58.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-13.07%

-9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-38.98%

-24.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.49%

-7.13%

-50.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.63%

-12.72%

-51.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

4.41%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и DTCR

ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UREDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

8.22%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

17.48%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

23.28%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

21.58%

+15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

21.83%

+18.66%