Сравнение URAN с SPMO
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, URAN returned -4.16% vs 29.78% for SPMO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URAN charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности URAN и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам URAN и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 49.05% | 3.89% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 4.69% |
Correlation
The correlation between URAN and SPMO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between URAN and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. SPMO — Ранг доходности на риск
URAN
SPMO
Сравнение URAN c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.36 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 8.15 | -8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и SPMO
Максимальная просадка URAN за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -30.95% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -12.70% | -21.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.91% | -10.13% | -23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -4.59% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 3.67% | +12.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и SPMO
Текущая волатильность для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) составляет 7.78%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что URAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 11.67% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 20.23% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 22.58% | +17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 20.33% | +18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 20.83% | +18.26% |
Сравнение комиссий URAN и SPMO
URAN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и SPMO
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and SPMO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.67%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -33.91% vs SPMO's -30.95%.
On 1-year performance, SPMO leads with 29.78% vs -4.16% for URAN. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 29.78% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for URAN.
URAN has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.72% for SPMO.
URAN is categorized as Uranium, while SPMO is Momentum. URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор