Сравнение URAN с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
URAN и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URAN и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAN и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 5.41% | 49.05% | 4.09% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 4.43% |
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%.
URAN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- 69.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAN и SPMO
URAN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
URAN vs. SPMO — Ранг доходности на риск
URAN
SPMO
Сравнение URAN c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.01 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.55 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.91 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 6.68 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.01 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между URAN и SPMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и SPMO
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.43% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок URAN и SPMO
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAN | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -30.95% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -12.70% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.98% | -7.11% | -12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -4.66% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 3.63% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и SPMO
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAN | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 7.15% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.76% | 12.80% | +17.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.36% | 22.76% | +17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 19.07% | +20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.18% | 20.08% | +19.10% |