Сравнение URAN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
URAN и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URAN и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAN и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 6.65% | 49.05% | 4.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 3.10% |
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
URAN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 72.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAN и VTI
URAN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
URAN vs. VTI — Ранг доходности на риск
URAN
VTI
Сравнение URAN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.98 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.52 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.54 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 7.30 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.98 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.48 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между URAN и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и VTI
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.40% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок URAN и VTI
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -55.45% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -12.30% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -5.54% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -8.08% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 2.60% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и VTI
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 5.48% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 9.75% | +20.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 19.02% | +21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 17.41% | +21.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 18.29% | +20.92% |