Сравнение URAN с UTES
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. URAN is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past year, URAN returned -5.53% vs 9.09% for UTES. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. URAN charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for UTES.
Доходность
Сравнение доходности URAN и UTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 2.02%.
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам URAN и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.02% | 25.71% | 0.98% |
Correlation
The correlation between URAN and UTES is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. UTES — Ранг доходности на риск
URAN
UTES
Сравнение URAN c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.66 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 1.40 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и UTES
Максимальная просадка URAN за все время составила -34.22%, примерно равная максимальной просадке UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и UTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -35.39% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -13.88% | -20.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.22% | -7.50% | -26.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -5.53% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 6.52% | +9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и UTES
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.95% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 16.37% | +13.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 21.54% | +18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 20.68% | +18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 20.21% | +18.84% |
Сравнение комиссий URAN и UTES
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и UTES
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности UTES в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.49% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and UTES have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to UTES (4.95%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -34.22% vs UTES's -35.39%.
On 1-year performance, UTES leads with 9.09% vs -5.53% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UTES has performed better with a 9.09% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.
URAN has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.49% for UTES.
URAN is categorized as Uranium, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: Themes and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.49% for UTES.
UTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и UTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор