PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAN с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAN с UTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).

URAN и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности URAN и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и UTES

2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		6.65%49.05%4.09%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		2.56%25.71%1.29%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%.

URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Uranium & Nuclear ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NUKZURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с SPMO
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Сравнение комиссий URAN и UTES

URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.

UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF

Доходность на риск

URAN vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URANUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.12

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.55

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.93

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

4.77

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAN vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URANUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.12

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.72

+0.29

Корреляция

Корреляция между URAN и UTES составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и UTES

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности UTES в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.40%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок URAN и UTES

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и UTES.

Загрузка...

Показатели просадок

URANUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-35.39%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-13.88%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-7.01%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-5.51%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

5.61%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и UTES

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URANUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

8.04%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

16.29%

+14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

22.80%

+17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

20.29%

+18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

20.03%

+19.18%